华夏沪深300交易型式指数证券投资基金招募说明书

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核心提示:投资基金招募说明书(更新) 重要提示 本基金经中国证监会2012年12月10日证监许可[2012]1653号文核准募集。本基金基金合 同于2012年12月25日正式生效。 基金管理人本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准,但中国证监会对本基金

  投资基金招募说明书(更新) 重要提示 本基金经中国证监会2012年12月10日证监许可[2012]1653号文核准募集。本基金基金合 同于2012年12月25日正式生效。 基金管理人本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或,也不表明

  投资中的风险包括:因整 体、经济、社会等因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特 有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,某一基金的特定风 险等。华夏沪深300交易型式指数证券

  投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖 出和赎回;即在目前结算规则下,T日申购的基金份额当日可卖出,T日申购当日未卖出的 基金份额,T+1日不得卖出和赎回,T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。因此为

  投资基金招募说明书(更新) 本招募说明书所载内容截止日为2014年6月25日,有关财务数据和净值表现数据截止日 为2014年3月31日。(本招募说明书中的财务资料未经审计) 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资基金基金合同》(以 下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招 募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间、义务的法律文件。基金

  投资基金基金份额发 售公告》。 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行规、规范性文件、 司释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决 定、决议、通知等。 《基金法》: 指《中华人民国证券

  投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订。 《证券法》: 指《中华人民国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订。 交易型式指数证券 指《上海证券交易所交易型式指数基金业务实施细则》定

  投资基金: 义的“交易型式指数基金”。 业务规则: 指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型式 指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布 实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所 交易型式基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和。 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会。

  投资者。 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理 基金份额的申购、赎回等业务。 销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构。 直销机构: 指华夏基金管理有限公司。 代销机构: 指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。 发售代理机构: 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。 申购赎回代理机构: 指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。 登记结算业务: 指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所 交易型式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的 登记、托管和结算业务。 登记结算机构: 指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券 登记结算有限责任公司。 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规及基金合同的条件,基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会 书面确认的日期。 基金合同终止日: 指基金合同的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得 超过3个月。 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。 日: 指为

  投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明 书应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或 其他对价。 标的指数: 指中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其未来可能 发生的变更,或基金管理人根据需要更换的其他指数。 最小申购赎回单位: 指基金申购份额、赎回份额的最低数量,

  银行存款本息、基金应收申购款 及其他资产的价值总和。 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程。 指定: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 4 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资基金招募说明书(更新) 其他。 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:华夏基金管理有限公司 住所:市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址:市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层 设立日期:1998年4月9日 代表人:杨明辉 联系人:崔雁巍 客户服务电话: 传真: 华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下: 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2% 农村经济开发

  投资有限公司 10% 南方工业资产管理有限责任公司 7.8% 合计 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生:董事长,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事总经理、党 委委员,兼任华夏资本管华夏沪深300交易型式指数证券投资基金招募说明书,理有限公司董事长。曾任纺织部纺织机械研究所工程师、室副 主任,中信兴业信托

  投资公司证券部项目经理,中 信证券营业部副总经理,中信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常 务副总裁并兼任中信证券董事、中信信托董事、信诚基金管理有限公司董事长,中国建银投 资证券有限责任公司党委副、执行董事、总裁。 杨一夫先生:董事,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部鲍尔公司在中 国的

  银行组织)驻中国的首席代表等。 胡祖六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团。曾任国际货币基金组织高级 经济学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区、合伙人、董事总经 理。 徐刚先生:董事,博士,经济师。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总 经理、经纪业务发展与管理委员会主任委员、研究部行政负责人,兼任中信证券(山东)、 中信期货、前海股权交易中心、青岛蓝海股权交易中心、厦门两岸股权交易中心等公司董事。 曾任中国地质机械仪器工业总公司干部,曾任职于中信证券股份有限公司研究咨询部、资产 管理部、金融产品开发小组、金融组、研究部、股票销售交易部,担任经理、高级经理、部 门副总经理、部门总经理、部门行政负责人等职务。 葛小波先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、 计划财务部行政负责人,兼任华夏资本管理有限公司董事。曾任中信证券股份有限公司

  银行部高级经理、上市部副主任、风险控制部执行总经理、交易部(现交易与衍生产品业务 部)行政负责人。 滕天鸣先生:董事、总经理,硕士,兼任华夏资本管理有限公司董事。曾任机构理财部 总经理、公司总经理助理、公司副总经理等。 朱武祥先生:董事,博士,教授。现任大学经济管理学院金融系教授、博士生 导师、系副主任,兼任建设(上市)及华夏幸福基业、中海油海洋工程、荣信三家 内地上市公司的董事,中国金融学会常务理事。 贾建平先生:董事,大学本科,高级经济师。现已退休。兼任东莞

  银行重组上市办公室、董事会秘书办 公室、上市办公室总经理,中银基金管理有限公司董事长。 谢德仁先生:董事,博士,教授。现任大学经济管理学院会计学教授、博士生 导师,兼任超图软件股份有限公司(上市公司)、同方股份有限公司、双杰电 气股份有限公司、博彦科技股份有限公司(上市公司)、朗新科技股份有限公司董事, 中计学会财务成本分会第七届理事会副会长。曾任大学经济管理学院会计学、 副教授。 吴志军先生:副总经理,学士。曾任上海分公司总经理、市场总监、公司总经理助理等。 6 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资决策委员会,硕士。曾任公司总经理助理等。 方瑞枝女士:督察长,硕士。曾在中国金融出版社工作。 李红源先生:监事会召集人,硕士,研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限 责任公司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员,中国兵器工业总公司教育局职 员、主任科员、规划处副处长、计划处处长,中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经 济运营部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。 罗楚良先生:监事,硕士,高级工程师。现任农村经济开发

  投资控股有限公司代表人、总经理,山东高速 环球融资租赁有限公司代表人、执行董事兼总经理,山东高速桥集团股份有限公司董 事。曾任交通厅政策法规处副主任科员、主任科员,交通厅外事外经处副处长, 山东基建股份有限公司董事、副总经理,山东高速股份有限公司董事、常务副总经理。 吕翔先生:监事,学士。现任中信证券股份有限公司

  投资管理部执行总经理。曾任国家 劳动部综合计划与工资司副主任科员,中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。 刘义先生:监事,工商管理硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、养老金业务总 监。曾任中国人民

  银行总行信息 电脑部信息综合处副处长(主持工作),华夏基金管理有限公司工会、党办主任、养老 金部总经理等。 查尔斯?西姆斯先生:监事,学士,注册会计师。现任万信基金公司总裁兼首席执行官, IGM基金公司联席总裁兼首席执行官。曾任职于市的CoopersandLybrand公 司,曾任富勤谭普顿

  银行 分行法律部、证券监管部门主任科员,华夏基金管理有限公司成都分公司总经理。 刘文灿先生:监事,工商管理硕士。现任华夏基金管理有限公司人力资源总监。曾任原 市二商局干部,中国国际贸易促进委员会干部,华夏基金管理有限公司财务部总经理、 办公室主任、稽核总监等。 王芬华女士:监事,经济学学士。现任华夏基金管理有限公司人力资源部副总经理。曾 任NTTDATA人力资源部职员,华夏基金管理有限公司人力资源部总经理助理等。 7 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资部副总经理,华夏优势增长股票型证券投 资基金基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券

  投资基金招募说明书(更新) 6、编制中期和年度基金报告。 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的,按照招募说明书列明的

  投资。 2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效 措施,防止违反《证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效 措施,基金财产不用于下列

  投资。 (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有的除外。 (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或 者债券。 (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管 人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券。 (7)从事内幕交易、证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 (8)依照法律、行规有关,由国务院证券监督管理机构的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券

  投资基金招募说明书(更新) (5)依照法律、行规有关,由国务院证券监督管理机构的其他行为。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 (2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金

  投资计划等信息。 (五)基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度 及相应的业务处理、控制程序组成,具体包括控制、风险评估、控制活动、信息沟通、 内部等要素。公司已经通过了ISAE3402(《鉴证业务国际准则第3402号》)认证,获得 无保留意见的控制设计合及运行有效性的报告。 1、控制 良好的控制包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制 文化。 (1)公司引入了董事制度,目前有董事3名。董事会下设审计委员会等专门委 员会。公司管理层设立了

  投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 (2)公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作,又互相核对和制衡,形成了合 理的组织结构。 (3)公司稳健经营和规范运作,重视员工的合规守法意识和职业的培养,并 进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后,对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务;对于可控风险, 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度,以及新业务设计过程中评估相关风险 并制定风险控制制度。 3、控制活动 10 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资行为进行一线;风险管理部进行事中的; 监察稽核部门进行事后的。在中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 (2)会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程,确保会计业务有章可循。 ②按互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核 查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 (3)技术系统控制制度 为技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管 理、软硬件的、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的 制度。 (4)人力资源管理制度 公司建立了科学的

  投资基金招募说明书(更新) (5)监察制度 公司设立了监察部门,负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查 程序和处理制度,以及对员工行为的监察。 (6)反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和反 恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人员。除建立健全反 洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依 法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道, 公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时送交适当的人员进行 处理。目前公司业务均已做到了办公自动化,不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的 权限。 5、内部 公司设立了于各业务部门的稽核部门,通过定期或不定期检查,评价公司内部控制 制度合、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营 管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 (2)上述关于内部控制的披露真实、准确。 (3)本公司承诺将根据市场的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商

  银行自1998年在国内首家提供托管服务以 来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大

  银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管 产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性 化的托管服务。截至2014年6月,中国工商

  银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务 的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012年六次 顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审 阅后,2013年中国工商

  银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年、常规化的内控工 作手段。 1、内部风险控制目标 业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、制的内控体系; 防范和化解经营风险,托管资产的安全完整;持有人的权益;保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商

  银行稽核监察部门(内控 合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在 总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管

  要求,并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优 先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善, 并得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必 须相对,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了 14 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资基金招募说明书(更新) 良好的防火墙隔离制度,能够确保资产、、人员、业务制度和管理、 网络。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者,

  要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、 “防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增 强员工的责任心和荣誉感,培育团队和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职 业培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、,指导业务部门进行风险识别、评估,制定 并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对、数据和传真加密、数据传输线 的冗余备份、设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应 用、操作、四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演 练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直 接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程思想,确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯把风险防范 15 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资基金招募说明书(更新) 和控制的和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业

  银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场的变化和托管业务的 快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的,视风险防范和控制为托管业务和发展的生命线。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、基金托管人与基金管理人签署的《托管协议》和有关基金 法规的,基金托管人对基金的

  投资组合比例、基金资产的核算、 基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到 账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的性、合规性进行监督和 核查,其中对基金

  投资的监督和检查自基金合同生效之后开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《托管协议》或有关基金法规规 定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对, 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行 复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务

  投资者 遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管 理人限期纠正。 五、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商(简称“一级交易商”) (1)国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城618号 16 华夏沪深300交易型式指数证券

  银行大厦29楼 代表人:万建华 电话: 传真: 联系人:芮敏祺 网址:客户服务电话: (2)中信建投证券股份有限公司 住所:市朝阳区安立66号4号楼 办公地址:市朝阳门内大街188号 代表人:王常青 客户服务电话: 传真: 联系人:权唐 网址:(3)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中1012号国信证券大厦十六层至二十六层 代表人:何如 电话: 传真: 联系人:齐晓燕 网址:客户服务电话:95536 (4)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田江苏大厦A座38-45层 办公地址:深圳市福田区益田江苏大厦A座40层 代表人:宫少林 电话: 传真: 17 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资基金招募说明书(更新) 联系人:黄健 网址:客户服务电话:、95565 (5)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商

  银行大厦第A层 办公地址:市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦 代表人:明 电话: 传真: 联系人:陈忠 网址:客户服务电话:95548 (6)中国银河证券股份有限公司 住所:市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:市西城区金融大街35号2-6层 代表人:陈有安 电话: 传真: 联系人:田薇 网址:客户服务电话: (7)海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中98号 办公地址:上海市黄浦区广东689号10楼 代表人:王开国 电话: 传真: 联系人:金芸、李笑鸣 网址:客户服务电话:、或拨打各城市营业网点咨询电话 18 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资基金招募说明书(更新) (8)申银万国证券股份有限公司 住所:上海市徐汇区长乐989号世纪商贸广场45层 办公地址:上海市徐汇区长乐989号世纪商贸广场45层 代表人:储晓明 电话: 传真: 联系人:李清怡 网址:客户服务电话:95523、 (9)中信证券(浙江)有限责任公司 住所:浙江省杭州市解放东29号迪凯银座22层 办公地址:浙江省杭州市解放东29号迪凯银座22层 代表人:沉强 电话: 传真: 联系人:李珊 网址:客户服务电话:95548 (10)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳222号1号楼2001 办公地址:青岛市崂山区深圳222号1号楼2001 代表人:杨宝林 电话: 传真: 联系人:吴忠超 网址:客户服务电话:95548 (11)信达证券股份有限公司 住所:市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:市西城区闹市口大街9号院1号楼 19 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资基金招募说明书(更新) 代表人:刚 电话: 传真: 联系人:唐静 网址:客户服务电话: (12)长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 代表人:黄耀华 电话: 传真: 联系人:李春芳 网址:客户服务电话:、 (13)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸1508号 办公地址:上海市静安区新闸1508号 代表人:薛峰 电话: 传真: 联系人:刘晨 网址:客户服务电话:95525、 (14)广州证券有限责任公司 住所:广州市天河区珠江西5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西5号广州国际金融中心主塔19层、20层 代表人:刘东 电话: 传真: 20 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资基金招募说明书(更新) 联系人:林洁茹 网址:客户服务电话: (15)中国国际金融有限公司 住所:市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 代表人:金立群 电话: 传真: 联系人:罗春蓉、武明明 网址:客户服务电话: (16)中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田与福中交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 代表人:龙增来 电话: 传真: 联系人:刘毅 网址:客户服务电话:、95532 (17)国金证券股份有限公司 住所:成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:成都市青羊区东城根上街95号 代表人:冉云 电话: 传真: 联系人:刘一宏 网址:华夏沪深300交易型式指数证券

  投资基金招募说明书(更新) 客户服务电话:95105111(四川地区)、(全国) 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合

  要求的机构代理销售本基金,并及 时公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。 (二)登记结算机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:市西城区太平桥大街17号 办公地址:市西城区太平桥大街17号 代表人:周明 联系人:陈文祥 电话: 传真: (三)律师事务所 名称:市天元律师事务所 住所:市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 办公地址:市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 代表人:王立华 联系电话: 传真: 联系人:杨科 经办律师:王立华、杨科 (四)会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环1318号星展

  银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人:杨绍信 联系电话: 传真: 联系人:许康玮、洪磊 22 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资基金招募说明书(更新) 经办注册会计师:许康玮、洪磊 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 募集。本基金募集申请已经中国证监会2012年12月10日证监许可[2012]1653号文核 准。 本基金为交易型式基金,基金存续期限为不定期。 本基金每份基金份额初始面值为1.00元,认购价格为1.00元。 本基金自2012年12月17日至2012年12月19日进行发售。募集期间,本基金共募 集602,808,845份基金份额,有效认购户数为5,865户。 七、基金合同的生效 根据有关,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2012年12月25日正式生 效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万 元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理 人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有时,从其。 八、基金份额的交易 (一)基金在上海证券交易所的上市 根据有关,本基金合同生效后,具备上市条件,于2013年1月16日起在上海证券 交易所上市交易。(交易代码:510330,场内简称:华夏300) (二)基金在上海证券交易所的交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券 交易所证券

  投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型式指数基金业务实施细则》等 有关。 若上海证券交易所增加交易型式指数基金分级业务模式,本基金管理人可与基金托 管人协商一致后,增加本基金分级份额,并报中国证监会核准或备案后公告。 23 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资基金招募说明书(更新) (三)IOPV的计算 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单,中证指数有限公司在开市后 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV), 并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布,仅供

  投资者交易、申购、 赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为: 基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中退 补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以用现金替代成份 证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中用现金替代成份证券的数量与最 新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份 额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。 (四)基金在上海证券交易所终止上市交易的情形 基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并 报中国证监会备案: 1、不再具备本条第(一)款的上市条件。 2、基金合同终止。 3、基金份额持有会决定提前终止上市。 4、基金合同约定的终止上市的其他情形。 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上 市的,本基金可由交易型式基金变更为标的指数的非上市的式指数基金。 (五)法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有的,从其。 九、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所

  投资基金招募说明书(更新) 本基金申购赎回代理机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机 构”中“(一)基金份额销售机构”的相关描述。 (二)申购和赎回的日及时间 1、日及时间

  要求或基金合同的公告暂停申 购、赎回时除外。时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易时间。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要, 基金管理人将视情况对前述日及时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关在指定上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2013年1月16日起开始办理日常申购、赎回业务。 (三)申购与赎回的原则 1、基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。 2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型式指数基金业务实施细则》、《中国 证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型式基金登记结算业务实施细则》 的。 5、基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,对上 述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关在 指定上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请的提出

  投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖 出和赎回;即在目前结算规则下,T日申购的基金份额当日可卖出,T日申购当日未卖出的 基金份额,T+1日不得卖出和赎回,T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。

  投资者赎回获 得的股票当日可卖出。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的 清算交收适用《上海证券交易所交易型式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算 有限责任公司关于上海证券交易所交易型式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相 关协议的有关。对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式,其 中所上市的成份股的现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份 股的现金替代采用净额结算,申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现 金替代采用逐笔全额结算;对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式, 其中所上市的成份股的现金替代采用净额结算,深交所上市的成份股的现金替代采用代 收代付;本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

  投资者办理申购当日卖出基金 份额与所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理申购当日未卖出基 金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果 发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的,该笔申购当日 未卖出基金份额交收失败。

  投资者办理基金份额的注销与 所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理所上市的成份股现金 替代的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎 回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于T+3日办理赎回的深交所上市 的成份股现金替代的交付。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《上海 证券交易所交易型式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上 26 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资基金招募说明书(更新) 海证券交易所交易型式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关进 行处理。 基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对上述申购赎回的程序以及清 算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在 至少一种指定公告。 (五)申购和赎回的数额

  投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现 金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和

  投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取 佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 3、T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日内公告,计算公式为估值日基 金资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国 证监会备案。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发 生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金 份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 (七)申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数 据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 27 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资者按基金合同和招募说明书的,用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金。 (1)现金替代分为4种类型:现金替代(标志为“”)、可以现金替代(标 志为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。 现金替代适用于所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券 不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使用现金作 为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替 代。 必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必须使用 固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深交所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券 必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与

  投资者无法在申购时买 入的证券。目前仅适用于沪深300指数中的所股票。 ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量?该证券参考价格?(1+现金替代溢价比例) 其中,“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交 易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交 易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于 操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如 果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差 额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向

  投资者收 取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,基金管理 人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+2日日终,若已购入全部被替代的证券, 28 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资者应补交的款项。 特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日 低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价 计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还

  投资者应补交的款 项。 若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)期 间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人 将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的 清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代:为有效控制基金的偏离度和误差,基金管理人可

  投资者使 用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计 算公式为: 第i只替代证券的数量?该证券参考价格 ?i 现金替代比例(%)= ?100% 申购基金份额?参考基金份额净值 其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券 交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知的参考价格为准。参考基金 份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所参考基金份 额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知的参考基金份额净值为准。 (3)必须现金替代 ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券; 或处于停牌的成份证券;或因法律法规

  投资的成份证券;或基金管理人出于持有人 利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券 的数量乘以其调整后T日开盘参考价。 29 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资基金招募说明书(更新) (4)退补现金替代 ①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于沪深300指数中深交所股票。 ②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 申购的替代金额=替代证券数量?该证券调整后T日开盘参考价?(1+现金替代溢价比 例)。 赎回的替代金额=替代证券数量?该证券调整后T日开盘参考价?(1-现金替代溢价比 例)。 ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券, 基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参 考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管 理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基 金管理人将向

  投资者收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券, 基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参 考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管 理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基 金管理人将向

  投资者收取多支付的差额。 其中,调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的 调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依 次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则 依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管理人在T日后被替代的成份证 券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内完成上述交易。 时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后 顺序按照所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为:基金管理人在深交所连续竞价期间,根据收到的所申购赎回 确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。 30 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资者应补交的款 项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 (包括买入价格与交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值 的差额,确定基金应退还申购

  投资者应补交的款项; 若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出 价格扣除交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回

  投资者应补交的款项。 特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日 低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费 用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还 申购

  投资者应补交的款项。 若现金替代日(T日)后至T+2日期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则 进行相应调整。 T+2日后第1个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购 赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 31 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为: T日预估现金部分=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须 现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调 整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证 券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各现金替代成份证券的数量与相应 证券调整后T日开盘参考价相乘之和) 其中,该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份 证券的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日 最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能 为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为: T日现金差额=T日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现金替 代的固定替代金额+申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘 价相乘之和+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘 之和+申购赎回清单中各现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和) T日

  投资者应根据其赎回的基金份额支付相 应的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下: 基本信息 最新公告日期 2014-6-25 基金名称 华夏沪深300ETF 基金管理公司名称 华夏基金管理有限公司 32 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资基金招募说明书(更新) 一级市场基金代码 510331 2014年6月24日信息内容 现金差额(单位:元) 4,953.39 最小申购、赎回单位资产净值(单位: 元) 1,963,600.39 基金份额净值(单位:元) 2.1818 2014年6月25日信息内容 预估现金部分(单位:元) 7,437.39 现金替代比例上限 50.0% 是否需要公布IOPV 是 最小申购、赎回单位(单位:份) 900,000 申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回 成份股信息内容 现金替代 股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 固定替代金额 溢价比例 00001 平安

  投资者的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同的暂停基金资产估值情况。 3、上海证券证券交易所、深圳证券交易所交易时间临时停市或交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、相关证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无理申购业 务。 5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的

  投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 9、法律法规、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1-7项暂停申购情形时,基金管理人应当及时公告。如果

  投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同的暂停基金资产估值情况。 3、上海证券交易所、深圳证券交易所交易时间临时停市或交易时间非正常停市,导致 基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、相关证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无理赎回业 务。 5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 7、法律法规、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应及时公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及 时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)其他申购赎回方式 1、不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以根据 具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务,场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时 将另行公告。 2、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产

  投资于同一标的指数的ETF,紧密跟 踪标的指数表现,追求偏离度和误差最小化,采用式运作方式的基金。若本基 金推出联接基金,在本基金上市之前,联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额, 申购价格为特殊申购日本基金基金份额净值,不收取申购费用。 特殊申购的申购份额计算如下: 申购份额=[ (第i只股票特殊申购日收盘价?特殊申购数量)+特殊申购的现金总额]/ ?i 特殊申购日本基金基金份额净值 上述特殊申购日本基金基金份额净值不含联接基金特殊申购部分,由基金管理人计算, 基金托管人复核,并采用截尾法保留到小数点后8位。 其中, (1)i代表特殊申购的第i只股票。 (2)“第i只股票特殊申购日收盘价”由基金管理人根据上海证券交易所及深圳证券交 易所的当日行情数据计算。若该股票在当日停牌或无成交,则以最近交易日的收盘价作为计 41 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资基金招募说明书(更新) 算价格。 若某一股票在特殊申购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股 (转增)、配股等权益变动,则由于联接基金获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式 对该股票特殊申购日的收盘价进行调整: ①除息:调整后价格=特殊申购日收盘价-每股现金股利或股息 ②送股:调整后价格=特殊申购日收盘价/(1+每股送股比例) ③配股:调整后价格=(特殊申购日收盘价+配股价?配股比例)/(1+每股配股比例) ④送股且配股:调整后价格=(特殊申购日收盘价+配股价?配股比例)/(1+每股送股比 例+每股配股比例) ⑤除息、送股且配股:调整后价格=(特殊申购日收盘价+配股价?配股比例-每股现金股 利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例) 特殊申购份额采用截尾法保留至整数位,舍去部分归入本基金基金资产。 3、基金管理人可以在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下, 调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。 4、在条件允许时,基金管理人可集合申购,即允许多个

  投资者集合其持有的组合 证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。 5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代 理协议,报中国证监会备案并公告。 (十一)基金份额折算 为提高交易便利或根据需要(如变更标的指数),基金管理人可向登记结算机构申请办 理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有 的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后, 基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有并承担义务。基金管理人应就其具体事宜 进行必要公告,并提前通知基金托管人。 (十二)基金份额的非交易过户等其他业务 基金登记结算机构可依据相关法律法规及其业务规则,受理基金份额的转托管、非交易 过户、质押、冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。 (十三)基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的 前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 42 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资目标 紧密标的指数,追求偏离度和误差最小化。 (二)标的指数 本基金的标的指数为沪深300指数。 如果指数发布机构变更或停止沪深300指数的编制及发布、或沪深300指数由其他指数 替代、或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为标的指数,或证券市 场有其他代表性更强、更适合

  投资的正确执行,避免重大风险的发生。 1、研究:基金经理、研究人员依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部 研究力量的研究开展指数、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、成份股替代 分析、流动性分析、误差及其归因分析、衍生品分析等工作,撰写研究报告,作为基金

  投资决策的重要依据。 2、组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以复制指数成份股权重及其他 合理方法构建组合。在追求误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法, 以降低买入成本、控制

  投资组合应遵循以下: (1)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;基金管理人管理 的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;基金在任何交易日买入权证的总金 额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;法律法规或中国证监会另有的,遵从 其。 (2)本基金

  投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%;基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;基金持 有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 基金管理人管理的全部基金

  投资标准,应在评 级报布之日起3个月内予以全部卖出。 (3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 (4)本基金进入全国

  银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%。 (5)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值 的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的债券)、权证、资 产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期 货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%,在任何交易日内交易(不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,应当保持不低于交易金一倍的现金;本基金 所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)不得超过基金资产净值 45 华夏沪深300交易型式指数证券

  投资基金招募说明书(更新) 的100%。 (6)法律法规、基金合同的其他比例。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份 股流动性等基金管理人之外的因素致使基金

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--(2014/12/04 07:01)
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